Análise de desempenho de fundos mútuos de ações
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Data
1997-04-07
Autores
Orientador(res)
Puggina, Wladimir A.
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Resumo
A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos -clássicos de Treynor, Sharpe e Jensen e o Modelo de Treynor e Mazuy, que também analisa habilidade de market timing dos administradores dos fundos. Além disso, examinamos estratégia de construção e administração de fundos, bem como analisamos algumas características e classificações desses fundos.