Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro
Carregando...
Arquivos
Data
2016-02-02
Autores
Orientador(res)
Ruilova Terán, Juan Carlos
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ativo de alta volatilidade para um ativo livre de risco baseado em uma regra binária de Stop-Loss. Foram encontrados resultados nominais positivos, redução de volatilidade e consequente aumento do coeficiente retorno/volatilidade.