Uma análise em tempo real dos dados do PIB brasileiro
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Data
2018-02-05
Orientador(res)
Marçal, Emerson Fernandes
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Resumo
Neste trabalho há uma comparação entre os dados vintage e dados finais, ou seja, dados disponíveis imediatamente ao mercado e agentes de política monetária e os dados revisados posteriormente ao longo do tempo. A análise é feita do hiato do produto derivado do PIB brasileiro nas duas situações do período de 1996 a 2016. Para a decomposição do PIB, foram utilizados filtro HP, filtro de Beveridge-Nelson e modelo Espaço-Estado, sendo este trabalho uma atualização e inovação ao trabalho de Curcinato et All (2013), 'Output Gap and GDP in Brazil: a real-time data analysis', implementando o filtro de Beveridge-Nelson e modelo Espaço-Estado. Os resultados são similares na conclusão final de ambos os trabalhos, porém nesta obra constatou-se uma maior revisão de 0.9 p.p. da média absoluta entre dados vintage e dados finais, enquanto na obra anterior constatou-se 0.7 p.p.