Mercados futuros: hedging de commodities agrícolas
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Data
1990-10-02
Autores
Orientador(res)
Araújo, Aloísio Pessoa de
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Resumo
O objetivo do presente estudo é fazer uma resenha dos diferentes modelos teóricos existentes para analisar o comportamento de um produtor agrícola frente a alternativas de decisão de elaborar estratégias de hedging contra flutuações nos preços do seu produto assumindo posições no mercado futuro durante o período em que o seu nível de produção seja incerto. A literatura sobre o tema divide os métodos de hedging em três categorias principais: (i) tradicional; (ii) de working; e (iii) de portfólio.