Aplicação de machine learning na análise da dinâmica do mercado de crédito: uma perspectiva de 2012 a 2023
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Data
2023-12-28
Autores
Orientador(res)
Lins, Genaro Dueire
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Resumo
Este estudo oferece uma análise abrangente do mercado de crédito brasileiro, com foco na concentração de mercado, preço, cartão de crédito e inadimplência no período entre 2012 e 2023. Utilizando dados do Banco Central e do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS). Abordando temas cruciais como volume das operações de crédito, estrutura de mercado e mudanças estruturais. Inicialmente, são discutidos os indicadores macroeconômicos relevantes e as operações de crédito durante o período em questão. Em seguida, são examinadas as tendências da carteira de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, destacando mudanças significativas e fatores que influenciaram o mercado ao longo do tempo. Além disso, o artigo aborda a estrutura de mercado e os indicadores de concentração, fornecendo uma análise comparativa para entender a competição entre as instituições financeiras. A taxa de juros é outro aspecto explorado, com uma análise detalhada das taxas de juros por modalidades de crédito e suas implicações para o mercado. Finalmente, utilizando os modelos de método de variáveis instrumentais e método de três estágios, empregamos um modelo econométrico de equação simultânea para estimar a relação entre taxa de juros (preço) e inadimplência, visando identificar padrões e tendências no comportamento dessas variáveis. Os resultados indicam que aproximadamente 76,38% da variabilidade da Taxa de Juros e 68,15% da Inadimplência do Cartão de Crédito são explicados pelas variáveis incluídas no modelo.
Descrição
Palavras-chave
Mercado de crédito Estrutura de mercado Concentração bancária Preço Machine learning Cartão de crédito Inadimplência Método de variáveis instrumentais Método de três estágios Equação simultânea Credit market Market structure Bank concentration Pricing Machine learning Credit card Delinquency Instrumental variable method Three-stage method