Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
Carregando...
Arquivos
Data
2009-02-04
Autores
Orientador(res)
Rochman, Ricardo Ratner
Métricas
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Resumo
Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem sobre as outras em termos de retorno e risco da carteira no período de 1996 a 2007 no mercado brasileiro. A construção das carteiras é realizada para todas as empresas listadas na Bovespa no período citado. Há evidências de que a estratégia de valor preço/lucro (value PE) apresentou a melhor consistência nos resultados estatísticos, análise do índice Sharpe e na análise de rendimento entre as carteiras estudadas.