Processus stochastiques en finance (2ème partie)
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1996-11
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Resumo
Ce document est un texte didactique destiné aux étudiants et aux chercheurs en économétrie et en finance. Il est basé sur l'expérience des auteurs en cours de troisieme cycle à l'ULB, Bruxelles et à la FGVIEPGE, Rio. Il n'a ni la prétention d'une rigueur mathématique totale, ni l'objectif de couvrir toutes les applications financieres de la théorie des processus stochastiques. Cette deuxieme partie discute les mesures équivalentes de martingales, le théoreme de Girsanov et son application au modele de Black et Scholes, et l'evaluation d'un call européen sur une obligation. Les auteurs remercient à leurs étudiants dans les deux côtés de l' Atlantique et à Patrick Bolton pour sa lecture attentive et ses remarques constructives .